Aufsatz, Deutsch, 4 Seiten, Veritas Institutional GmbH
Autor: Dr. Dirk Rogowski
Herausgeber / Co-Autor: Hauke Hess
Erscheinungsdatum: 2009
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Verlag
Telefon: +49-40-300929101
Preis: Kostenlos
Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Value-at-Risk (VaR) Methode tatsächlich mit der erlebten Realität institutioneller Anleger vereinbar sein, dann wären die Analyse, Bewertung, Steuerung und die Überwachung von Marktpreisrisiken realtiv einfach. Dies ist eine zugegeben etwas provokante These. Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2008 lässt sich jedoch eingängig zeigen, wo und warum die bisher angewendeten theoretischen Konstrukte versagten und welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten sich daraus vor dem Hintergrund der MaRisk Umsetzung ergeben.
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