Valuing streams of risky cashflows with risk-value models

Autoren: Prof. Dr. Gregor Dorfleitner, Prof. Dr. Werner Gleißner

Based on risk-value models, we introduce a multiperiod approach to the valuation of streams of risky...

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Bewertung und Darstellung von Risiken bei Finanzinstrumenten

Autor: Karl-Heinz Thielmann

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...

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Implikationen auf die Weiterentwicklung des Liquiditätsrisikocontrollings

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Kurzbeitrag: Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise. Die Finanzkrise machte das Messen und...

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Liquiditätsrisiko und Liquiditätskosten unter Berücksichtigung des aktuellen MaRisk-Entwurfs

Beitrag in der BankenTimes Spezial BANKSTEUERUNG/CONTROLLING

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Risk Assessment Verfahren

Szenario-Analysen und Risikoquantifizierungsverfahren

Autor: Dipl.-Volksw. Armin Rheinbay

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Risikomanagement: Liquiditäts- versus Zinsrisiken

Zu Liquiditätskosten und kritischen Punkten der Zinsrisikosteuerung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten

in: Handbuch Ökonomisches Kapital; herausgegeben von: Axel Becker, Volker Gehrmann, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Liquidität ist conditio sine qua non für die Existenz von Instituten und deren Erfolgsstreben....

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