Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement in mittelständischen Banken, 2. Auflage

Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement in mittelständischen Banken (2. Auflage)

Liquiditätsrisikomanagement und Finanzkrise aus Sicht der Bankenaufsicht
Neue Vorgaben der Liquiditätsverordnung und MaRisk
Kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung
Funding im Verbund von Sparkassen und Genossenschaftsbanken
Controlling sowie Prüfung des Liquiditätsrisikos
Zulassung und Überwachung interner Liquiditätsmodelle

Die Finanzkrise 2007/2008 führte am 14.08.2009 zur Novellierung der MaRisk, die das Liquiditätsrisiko nun als wesentliches Risiko in Banken einordnen. Daraus resultieren erhöhte Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement in der Bankpraxis. Für die zweite Auflage wurden alle Beiträge aktualisiert und neue Beiträge aufgenommen. Gemäß MaRisk ist sicherzustellen, dass Liquiditätsrisiken adäquat in der Banksteuerung berücksichtigt werden. Die Autorengruppe arbeitet die Lehren aus der Finanzkrise 2007/2008 für das Liquiditätsrisiko sowie die Kernfragen bei der Umsetzung eines ertragsorientierten Liquiditätsrisikomanagements mit folgenden Schwerpunkten für mittelständische Banken heraus:

• Liquiditätsrisikomanagement in Banken und die Finanzkrise aus Sicht der Bankenaufsicht (Kapitel A, neu)
• Regulierung des Liquiditätsrisikomanagements in Banken (Kapitel B)
• Grundlagen, Entwicklungsstufen im Liquiditätsrisikomanagement (Kapitel C) mit neuen Beiträgen zu    methodischen Grundlagen und Software (C.III) sowie zur Implementierung von Stressszenarien im Liquiditätsmanagement (C.IV)
• Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos in der kurzfristigen Liquiditätsrisikosteuerung mit Diskussion des Liquidity at Risk (Kapitel D.I)
• Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos in der mittel- bis langfristigen Liquiditätsrisikosteuerung mit Diskussion des Liquidity Value at Risk (D.II)
• Funding und Liquiditätsausgleich im Finanzverbund von Sparkassen und
  Genossenschaftsbanken (Kapitel D.III.1 und D.III.2)
• Controlling und Reporting des Liquiditätsrisikos in Banken unter Berücksichtigung der Liquiditätskosten in der Banksteuerung (Kapitel D.IV)
• Revision des Liquiditätsrisikomanagements in Banken (Kapitel E)
• Zulassung und Überwachung interner Liquiditätsmodelle (Kapitel F, neu).
• Checkliste zur Überprüfung des Liquiditätsrisikomanagements (Anhang).

Zur Selbstüberprüfung als Ausgangspunkt für eine kompetente Umsetzung in der Bankpraxis wird jedes Kapitel durch Fragen zur Wiederholung und Vertiefung abgerundet. Damit eignet sich das Buch auch für betriebswirtschaftliche Bache-lor- und Masterstudiengänge zur praxisorientierten Vertiefung.

Prof. Dr. Stefan Zeranski

Das Autorenteam setzt sich wie folgt zusammen:

Prof. Dr. Stefan Zeranski (Hrsg.)
(zuvor Direktor, Leiter Treasury Kölner Bank eG)
Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement
Brunswick European Law School (BELS) 

Anja Albert
Laufende Aufsicht
Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Düsseldorf

Dr. Thomas Dietz
Dozent an der Fachhochschule der
Deutschen Bundesbank in Hachenburg

Claus-Peter Fiack
Prokurist, Aktiv-Passivsteuerung
Hamburger Sparkasse AG

Rainer Haas
Unternehmensbereichsleiter Finanzen
Sparkasse im Landkreis Schwandorf

Marianne Höhler
Leiterin Treasury Sales
Volks- und Raiffeisenbanken
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Holger Nielsen
Prokurist, Stv. Leiter Treasury
Hamburger Sparkasse AG

Thomas Nordheim
Bereichsleiter Revision
Evangelische Darlehensgenossenschaft eG Kiel

Thomas Rempel-Oberem
Partner
ifb group, Köln

Volker Schmidt
Bankdirektor, Leiter Geldhandel und Derivate
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main

Christoph A. Schneider
Abteilungsdirektor Derivate Financial Engineering
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main

Michael Schneider
Leiter Abteilung Liquiditätsmanagement
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Karsten Stickelmann
Bundesbankdirektor
Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Basel II
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main

Dr. Holger Thomae
Partner
TriSolutions GmbH, Hamburg

Georg Utzel,
Leiter Produktmanagement
parcIT GmbH, Köln

Dr. Bernd Walter
Abteilungsleiter Risikocontrolling
Kasseler Sparkasse

Nicola Winkler
Teamleiterin Revision
Kölner Bank eG