Der Bereich der Asset Securitisation hat sich in den letzten Jahren in Europa – und vor allem in Deutschland – zu einem der komplexesteten aber gleichzeitig profitabelsten Finanzbereiche entwickelt. Die dazu zählenden Produkte ABS (Asset Backed Securities), CDO (Collateralised Debt Obligation), MBS (Mortgage Backed Securities) oder noch darüber hinausgehend komplexere Strukturen wie CDO² oder Synthetic CDO sind aus dem heutigen Marktgeschehen nicht mehr wegzudenken.

Nimmt jedoch die Anzahl sowie die Komplexität der abgewickelten Transaktionen zu, muss über die Einführung IT gestützter Systeme nachgedacht werden, die Aufgaben wie das Management und die Steuerung von Positionen und Transaktionsstrukturen übernehmen sowie als solide Informationsquelle für Investoren als auch Emittenten dienen.

Ist der Entschluss getroffen worden, Asset-Securitisation-Prozesse durch IT-Systeme zu unterstützen, gilt es für die beteiligten Fachabteilungen, Ziele und Anforderungen an das System zu definieren und naher zu spezifizieren. In diversen Projekten konnte die Securisitiation Consulting GmbH feststellen, dass die Fachabteilungen sehr wohl wissen, welche Ziele und Anforderungen sie haben, sie jedoch Schwierigkeiten haben, diese Analyseergebnisse schlüssig in eine IT-Spezifikation zu überführen, so dass Input (aus der Fachabteilung) und Output (des IT-Dienstleisters) zu einer Übereinstimmung kommen können.

Diese Lücke schließt die Securisitiation Consulting GmbH durch fachlich und technisch erfahrene Berater, die bereits in diversen Projekten ihre Expertenkenntnisse einbringen konnten.

Unsere Kompetenzen:

Effective control and monitoring of ABS transactions requires registration and constant updating of all components in every securitisation structure. In addition to conventional transactions we support structured finance products such as ABS, CDO, CDO², MBS, CLN, CDS and new models, for example, CDO on Index or FTD.
In our Portfolio Management Solutions we use the following functionalities:
- Management of transaction data on a detailed level
- Management of invested or issued tranches throughout the whole portfolio
- Management of funding vehicles
- Reproduction of triggers and deal structures
-Tracking of data history and using the principle of dual control

For every financial institution, it is important to have IT support during key business processes for the investment / issuance phase or life-cycle after the deal settlement. During the securitisation process Trading, Settlement, Controlling, Risk and Research departments can face different requirements in the Asset Securitisation business. Our task is to create the best solution for business processes like these, focused on your individual demands.


Interfaces of internal and external solutions are integrated in the ABS Portfolio Management System. We develop interfaces for accounting, trading, risk management and other applications to automate key processes and reduce your manual efforts.


Nowadays it is essential to obtain up-to-date market data for prompt risk analysis, reporting and monitoring. Securitisation Consulting GmbH allows you to gain this information in a timely manner and supports you with automated connections to the following data providers:
- Moody's Rating Agency
- Fitch Ratings Agency
- Standard&Poor's Rating Agency
- Bloomberg
- CDS spread vendors
- Transaction vendors

Reporting must satisfy internal and external Asset Securitisation requirements and make provisions for your future business flexibility. We use modern reporting frameworks and templates in compliance with recommended standards of securitisation market organisations.


Monitoring in addition to other things helps you to avoid defaults and make trading decisions in the portfolio. All transaction data is observed according to predefined rules and risk calculations. Securitisation Consulting GmbH helps you to define your monitoring strategy and integrate it into your future solution.


Risks in assets and various transaction structures are difficult to quantify. Numerous technologies are available to help evaluate different risks, which are required by internal compliance or Basel II. Our consultants will develop a state-of-the-art risk model for your business or select and integrate third-party software.