Ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement

Mehr Stabilität durch BASEL III und neuer Finanzmarktarchitektur Aktuelles zu Basel III – Überblick Liquiditäts-Kennzahlen Höhere qualitative Eigenmittelanforderungen Anti-zyklische Kapitalpuffer Leverage Ratio Single Rule Book Gegenparteirisiko Auswirkungen auf Eigenmittel (Ergänzungskapital, hartes und hybrides Kapital) Anwendung der Liquiditätsstandards – Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio Bedeutung für die Liquiditätsverordnung (LiqV): Umstellung der bestehenden Systemlandschaft? Welche Anforderungen werden durch die Leverage Ratio gestellt? Überwachung, Monitoring und Kalibrierung Einschränkungen des unternehmerischen Spielraums durch Kapitalerhaltungspuffer und makroökonomische Puffer Single Rule Book vs. nationale Ermessensspielräume: Wo geht es hin? Ergebnisse der Quantitative Impact Study (QIS) "Too-big/too-interconnected-to-fail" – Umgang mit systemisch relevanten Finanzinstituten (SiFis) Road-Map der neuen Finanzmarktarchitektur Tasks der neuen Gremien Europäischer Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (EIOPA) Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA)